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Veranstalter

Dozent
Prof. Dr. Evgeny Spodarev

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Dr. Michael Juhos

Zeit und Ort

Die Veranstaltung wird über Moodle organisiert. Zum Moodle-Kurs geht es .

Vorlesung
Montags, 10:00–12:00, N25 H3
Donnerstags, 10:00–12:00, N25 H3

Ãœ²ú³Ü²Ô²µ
Montags, 16:00–18:00, N25 H3

Umfang

4 Stunden Vorlesung und 2 Stunden Ãœ²ú³Ü²Ô²µ

Voraussetzungen

Analysis I und II, Lineare Algebra I und II, Elementare Wahrscheinlichkeitsrechnung und Statistik.

Es wird empfohlen, die Vorlesung Maßtheorie gehört zu haben. 

Zielgruppe

Bachelor Mathematik, Wirtschaftsmathematik und Mathematische Biometrie.

Inhalt

Die Vorlesung ist eine Fortsetzung der Vorlesung „Elementare Wahrscheinlichkeitsrechnung und Statistik“. Außerdem werden stochastische Prozesse und wichtige Beispiele eingeführt. 

Schwerpunkte der Vorlesung sind folgende Themen:

• Lebesgue-Integral
• Bedingte Erwartung
• Charakteristische Funktion
• Konvergenzarten
• ³Ò°ù±ð²Ô³ú·É±ð°ù³Ù²õä³Ù³ú±ð
• Einführung in die Theorie zufälliger Funktionen
• Elementare stochastische Prozesse, so z. B. Brownsche Bewegung und Poisson-Prozess

Vorlesungsskript

Das Vorlesungsskript kann hier heruntergeladen werden.

Klausur

1. Klausur: 01.08.2025, 10–12 Uhr, N25 H3
2. Klausur: 06.10.2025, 9–11 Uhr, N25 H3

Voraussetzung zur Teilnahme an beiden Klausuren ist das Bestehen der Vorleistung. Dazu müssen mindestens 50 % der Ãœ²ú³Ü²Ô²µspunkte erreicht werden.

Bitte rechtzeitig vor der Klausur im Hochschulportal zur Klausur anmelden (nur mit bestandener Vorleistung möglich).